USB接続で印刷ができない

おそらく、セキュリティソフトを入れられているのでしたらEXEなど実行ファイルを開かないようにさせているとかは考えられませんでしょうか？

【インストールが完了しましたが、DPinst.exe　文字が見つからず先に進めません。】

DPinst.exeを実行させることによりインストールが完了となるのですが。
①以下ページでダウンロード
https://support.brother.co.jp/j/b/downloadhowto.aspx?c=jp&lang=ja&prod=mfcj805d&os=10068&dlid=dlf100356_000&flang=1001&type3=1014
➁ダウンロードした実行ファイルをダブルクリックして解凍
Y11A_C1-hostm-win8-64-A1.EXE
③解凍したフォルダの64フォルダの中を開き、そこで初めてダブルクリックで実行するのです
DPInst.exe

どこでつまづいているか補足いただきますと良いかもしれません。

https://support.brother.co.jp/j/b/producttop.aspx?c=jp&lang=ja&prod=mfcj805d
こちらですね。

本製品は、供給部品の保有期限が過ぎたため、修理対応を終了させていただきます。 なお、修理以外のお問合せについては、このままサポートを継続いたします。（2017/10/02）

となっているので修理が必要な場合は買い替えとなります。


https://support.brother.co.jp/j/b/downloadlist.aspx?c=jp&lang=ja&prod=mfcj805d&os=10068
を見ると

プリンタードライバー、スキャナードライバー （USB）
https://support.brother.co.jp/j/b/downloadend.aspx?c=jp&lang=ja&prod=mfcj805d&os=10068&dlid=dlf100356_000&flang=1001&type3=1014
をインストールすることになりますね。

手順1で解凍されたフォルダーの中にある「DPInst.exe」ファイルをダブルクリックします。

と言う記載は確かにありますね。

ダウンロードした「Y11A_C1-hostm-win8-64-A1.EXE」若しくは「Y11A_C1-hostm-win8-64-A1」を実行すると自己解凍形式なので「64
」ってフォルダを作成しそこに解凍されますね。その64って名前のフォルダを開くとその中に「DPInst.exe」若しくは「DPInst」って名前の実行ファイルがあるのは思うのですが…

メーカーサイトから最新のドライバーを利用されていますでしょうか？
https://support.brother.co.jp/j/b/downloadtop.aspx?prod=mfcj805d&c=jp&lang=ja

自動実行プログラムなので　何もしないで解凍後にインストールが始まるはず

DPinst.exeというプログラムは使われていないと思うのですが　その情報は何処から？
インストール時の注意事項に記載も無く　自動実行されない場合は他のそれらしきインストールプログラム名を見つけるしかないと思います
ただ　2011年10月発売　2017年9月で修理対応が終了した古い機種なので　新しい情報が得られるか？は分からないです