設定がわかりません

もう一度デスクトップに解凍してみましょう。
デスクトップに保存できていれば、同じファイル名に（２）が付いて保存されていますね。

手順通りダウンロードとは何かのソフトですか?PCの詳細を書いて質問してください。Windows 7, 8.1,10ならUSB接続すると自動で認識しますよ。

ファイルの種類でアプリケーションと表示されたものはありませんか？
それをダブルクリックで実行してみてはいかがでしょうか？

あとは、ウィルス対策ソフトを入れている場合、アプリケーションソフトは自動的にはじくように設定しているかもしれません。
一時停止の上、再度ダウンロード＆解凍してみてはいかがでしょうか？