無線LANを購入したが設定画面でPPOE認証ができない

まず、回線の契約に含まれている部分が不明なので明確な回答は得られないでしょう。

PPPoE設定を前提として。
回線契約がONUのみの契約で無線LANルーターを追加する場合は、無線LANルーターにPPPoEの設定を行います。
認証できないときは、ONUまで光信号が届いていない、ONUと無線LANルーターの配線が誤っている、入力した認証情報が誤っているなどが考えられます。
回線契約がひかり電話付もしくはギガ・スマートタイプの契約であれば、ルーター一体型のHGWがあるはずです。これに無線LANルーターを追加する場合は、HGWか無線LANルーターのいずれかにPPPoEの設定を行います。
HGWに設定している場合は、無線LANルーターはブリッジモード（またはアクセスポイントモード）へ切り替えて接続設定は行いません。
無線LANルーターに設定する場合は、HGWは接続設定を行いません。
HGWに接続設定がある状態で無線LANでも接続設定を行えば、おそらく認証できずに弾かれます。

ONUなどの情報、HGWの場合はランプ状態（特にPPPランプなどの接続設定が入っているときに点くものが付いているか）も添えたうえで、別の質問として投げたほうがもう少し絞った回答が得られるでしょう。