電子ピアノとオーディオインターフェイスの接続方法

＃４です。最初に補足しておきます。UA-25をモニターに使用するには、前面の「DIRECT MONITOR」の「MON.SW」をONにします。ＰＣからのフィードバックを出力する方法もありますが、若干遅れるし、ソフトによっては出来ないこともあるので、通常この方法を使います。
（UA-25取扱説明書p.11）

＞チャンネルとはどういう事でしょう。
「ステレオ」の意味はわかりますか？右側と左側の２系統の音で、左右に広がる音を表現する技術です。この左右２系統の音のうち、右側を右チャンネル（＝「R」(Right)）、左側を左チャンネル（＝「L」(Left)）と呼びます。チャンネルのことは「ch」とか「CH」とも書きます。

＞ライン出力のL/MONOとRがありますが、これは二つとも繋ぐんでしょうか？
（PX-800取扱説明書p.6「オーディオ機器やアンプと接続するには」）
まず、接続するには両端が標準プラグのコードが必要です。お持ちでしょうか。良心的な店で購入したならアドバイスがあったはずですが。
ステレオ録音するつもりなら両方（L、R）とも繋ぎます。ＰＣの録音ソフトにもよりますが、ステレオ録音するには通常オーディオトラックを２トラック（すなわち２ch）使用します（UA-25付属のSound It!の場合はオーディオトラックがステレオの２ch分しかないようです）。当然、コードも２本必要ですが、楽器屋で２本が一体になったコードをキーボード用として売っています。
モノラル録音（１トラックで録音：Sound It!では片側のみ録音）するなら「L/MONO」端子のみ使用します。ピアノをステレオで出力する意味はあまりないように思いますので、モノラルで十分だと思います。ステレオになっているのはおそらくエフェクト用だと思われます（意味がわからなければ説明が面倒なので無視してください）。
UA-25側は前面のINPUTに接続します。「リアの赤・白のジャック」はOUTPUT端子ですからモニター機器を繋ぐところであり、入力対象の機器（マイクや楽器）は繋ぎません。INPUTとOUTPUTの違いはわかりますよね？

頭だけで理解するには回路図が理解できなければ難しいでしょう。大事なことは実際に試すことです。マニュアルに書いてあることが理解できなくても、まずマニュアルどおり繋いでみて、どうすればどうなるかを経験で理解するようにしましょう。しばらく試しているうちにわかってきます。楽器もＰＣもそういうものです。

なお、上記の取扱説明書はネットで調べたものです。私はどちらの機器も持っていません。あしからず。

＞電子ピアノの音をオーディオインターフェイスでモニター、「また」ＰＣで録音などするために電子ピアノとオーディオインターフェイスを接続したいのですが、
「また」の意味がよくわかりません。オーディオインターフェースはパソコンの周辺装置であり、モニターが目的ならモニター機器にPX-800から直接接続すれば用は足ります。そこで、「また」を「かつ」と読み替え、「モニターしつつＰＣで録音したい」という意味であるものとして回答します。
「録音」という語についても、MIDIデータの記録（いわゆる「打ち込み」）を指す場合と、実際の音（すなわち「オーディオ」）を記録する場合がありますが、オーディオインターフェースの質問ですから、実際の音を録音する方と解します。
まずUA-25とＰＣをUSB接続します。デバイスドライバは当然インストール済みですね？
次に、回答No.２の方のリンクからすると、PX-800にはライン出力（L/MONO、R）があるようですから、このライン出力とUA-25のインプットジャックを接続します。それぞれの形状に合わせた接続コードが必要です。また、UA-25のリアのアウトプットジャックにモニター機器を接続します（ヘッドフォンでモニターするならヘッドフォンジャックに接続します）。
これで、ＰＣの録音ソフトでオーディオ入力デバイスをUA-25に設定すれば録音できます。

もしMIDIデータの打ち込みに使用するなら、PX-800のMIDI-OUTとUA-25のリアのMIDI-INとを接続し、DTMソフトのMIDIデータの入力デバイスをUA-25のMIDI-INに設定します。あるいはPX-800とＰＣを直接USB接続し、ＰＣのDTMソフトのMIDIデータの入力デバイスをPX-800に設定してもよいでしょう。この場合、UA-25はオーディオインターフェースとしての意味は無くなり、単にモニターの接続機器としてのみ機能します。

いずれにせよ、接続方法についてはそれぞれの機器のマニュアルに記載されているはずですから、まずはそれを読むべきです。

追加。
EDIROLUA-25の裏側も→RolandのUA-25と同じです。

px800

・ 入出力端子：ヘッドホン×2、3本ペダルユニット用コネクタ、ライン出力（L/MONO、R）、USB、MIDI IN／OUT
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http://casio.jp/emi/privia/px800.html

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UA-25

接続端子 【フロント・パネル】インプット・ジャックL／R（XLRタイプ＜バランス、ファンタム電源＞、TRS標準タイプ＜バランス＞　※インプット・ジャックＲ＝ハイ・インピーダンス対応）、ヘッドホン・ジャック（ステレオ標準タイプ）　【リア・パネル】デジタル・イン・コネクター（オプティカル・タイプ）、デジタル・アウト・コネクター（オプティカル・タイプ）、アウトプット・ジャックL／R（TRS標準タイプ＜バランス＞、RCAピン・タイプ）、MIDIコネクター（IN、OUT）、USBコネクター（USB Type B）

http://www.roland.co.jp/products/jp/UA-25/index.html
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↑先ず、px800には(MIDI IN／OUT )が有ります。
OUT端子から

UA-25の、リア・パネルの(MIDE/In/OUT端子の)INへ、MIDEケーブルを接続して、UA-25のUSB端子とPCのUSB端子を接続します。
UA-25の付属CDから(ドライバーsoftを)インストールします。

PX-800のアウトプットはフォン端子、USB、MIDIですが、UA-25にはいずれの端子もありません。
フォン-スピコンケーブルを自作すれば使えないこともないでしょうが、そこまでして使うより他のオーディオインターフェイスを使ったほうがよいかと思います。

http://www.behringer.com/UCG102/index.cfm?lang=JPN
このような安価なものでも使えますし、DTMソフトがあればUSBで接続すればそれだけで使えるような気もします。