キーボードからPCへ音を送る方法

キーボードが音源付きで音が出るタイプで、単にPCに録音するのならフリーの録音ソフトだけでいいと思います。
キーボードのラインアウト～PCのラインインをつないで音を録音できます。
多重録音（音を重ねる）にして作品、音楽を作る、編集する、とかするならDTMソフト＋オーディオインターフェイスが必要です。
オーディオ（生音）を使わずにMIDIだけでやるならお使いのMIDIインターフェイス＋DTMソフトでできます。
この手の趣味のものはけっこう値段がはりますが、ローランドのMIDI＆オーディオインターフェイスを買うと、有名ソフトのライト版ですが十分使えるDTMソフト（数種のソフトウエア音源も附属）が附属します。
とりあえず他にいりません（凝ってくればいろいろ欲しくなりますが）
参考
http://www.roland.co.jp/products/jp/UA-25/index.html

>MIDI信号に従って音を鳴らす為のソフトウェア
というのは、総称して何というジャンルのソフトなのでしょうか。

ジャンルの総称としては、No.2の回答にもあるように、DTM(Desk Top Music)と言われています。
ただ、DTMとはかなり広い総称で、PCを中心とした音楽作成環境の総称のようなものです。
MIDI信号に従って音を鳴らす目的に絞ると、ソフトウェアシンセサイザが該当すると思いますが、このジャンルのソフトウェアの本来の目的は好きな音色を作り出す事です。

お使いのPC環境がわかりませんので・・
お使いのUM-1はMIDI（ミディ）インターフェイスではないでしょうか。
MIDIインターフェイスはキーボードの演奏情報をPCにデータ転送する道具です、演奏情報ですから「音」は関係無く、キーボードをどう弾いたかの情報です、また、そのままでは音はでません。
キーボードがDTM用の音源無しタイプなら、お使いのソフトがMIDIデータをリアルタイムに別の音源で音を鳴らす設定があれば設定してやればPC側から音が出たりもします。
その場合の音はPC側の音源になります、キーボードでの演奏情報を受けて別の音源が音を再生します。
キーボードが音源内蔵タイプなら音のラインアウト端子から音がでますので、USBにつなぐ「オーディオインターフェイス」を用意してやり、そこに音を入れるとPCに「音」のデータとして送られます。
それを「音」として取り込んでPCで鳴らす設定ならPCから音が出ます。
最近のDTMソフトはMIDIも生の音も同様に扱えます。
音を録音するだけのソフトだとMIDIデータとは関係ありませんので音の録音は出来ません。
USBが１個ですむ、MIDIとオーディオが一体型のインターフェイスが使いやすいです。

MIDIは音声の出力端子ではありません。
キーボードのどのキーを押したのかを信号として出力します。
(イメージとしては、楽譜を信号として出力しているようなものです。)

PC側では入力されたMIDI信号に従って音を鳴らす為のソフトウェアが必要です。

単純にキーボードから発する音を録音する目的であれば、キーボードのヘッドフォン端子等とPC側の音声入力端子等をステレオミニジャックで接続します。