香典返しへのお礼の電話

香典返しは、香典に対してのお礼として送ります。
それに対してお礼をすると、「礼に礼を重ねる」、即ち「不幸を重ねる」という意味になるので、嫌う方が多いです。
ですから、お礼はしなくてもよいとされています。
質問者さんの場合は、「お礼」ではなく、「受け取りました」という連絡だったのではないでしょうか。
それなら差し支えないと思いますよ。
でも、必ずしなければならないかというと、そうではありません。

質問者さんのように、伝えた方が丁寧でよいと思う方もいるでしょう。
その一方、一般的に香典返しを送る時期は四十九日の忌明け後になります。
ちょうどその時期は、遺族の心労がたまりやすい頃なので、中にはそのような電話をもらうのが負担になる人もいるでしょう。
電話というものは、相手の都合を確かめず、一方的にかけるものです。
送る香典返しの数が多ければ多いほど、数多くの電話を受け取ることにもなります。
ですから、遺族の方に負担をかけないよう、あえて連絡をしないという選択もあるのです。

昨今の宅配便事情を鑑みても、よほどの運送事故でない限り、確実に配達されますよね。
配送伝票にも番号が打ってあります。
必要があれば自分で(パソコンやケータイで)、届いたかどうかの追跡ができます。

わたしの身内が亡くなったときは、遺族に負担をかけないように配慮してくれたのでしょう。
ほとんどの方が届いたという連絡をくれませんでしたが、かえってその方がよかったです。電話に出なくて済みましたから。
どうしても連絡したいのであれば、電話よりもメールの方がお互いにいいかもしれませんね。