キャティアデータをソリッドワークスで開くことは可能？

ご質問の内容にかなり近いと思いますが
こんなソフトがありますよ。
中間データに関しましては、仮にIGESなどでやり取りしたとしても
ソリッドワークスで読込んだ際にソリッドにならないと
かなり手間になるでしょうから、ネイティブデータ同士でのやり取りが
良いと思います。
後は費用対効果でしょうか・・・

そうですね。
イメージとしては、ソリッドワークスにＣＡＴＩＡのデータを直接読込める物と言う事ですので、ソリッドワークスのデータに出来るといった具合ですね。
ＩＧＥＳのような中間データを介すると伝わらない階層構造や色、形状もソリッドとして（元データがソリッドの前提ですが）読込めるようです。但し、フューチャ情報のような設計情報までは伝わらないようですので編集に関してはお試し頂くしか何とも言えません。（すいません）
価格は、メーカーもしくはソリッドワークスを購入された代理店に
お問い合わせしては如何でしょうか？

一応ＨＰには、載ってますね
http://www.3dtascal.com/t05_ez_kosei.htm

結構な金額なので、あとは頻度との相談ですかね・・・

残念ながら今手元に現物が無いのでうろ覚えですが、先のバージョンだったかマイナーバージョンアップであるサービスパックで付いたことがあります。
販売店に確認してください。PRO／Eもダイレクトが付いたことがあります。有償ですが保守契約をしているとサービスパックをDL出来ます。

目的とされている件につきましては、SolidWorksの方でダイレクトトランスレータが用意されています。ただし、オプションですしソフト本体に比較してかなり高いです。他社のソフトもCATIAについてはトランスレータは高いです。
ですので、運用上はbookmarkさんのおっしゃる方法で、私も運用しています。私は、STEPも使用しております。
しかしながら、CATIAに関してはほかのソフトで面が抜けることが多々あります。お気を付けください。

自分の会社では、IGES形式でやり取りしています。
ただし、CATIAで造った複雑局面などは、SOLIDWORKS上で落ちてしまうこと
多々あります。
SOLIDWORKS上でIGESデータを読み込み、「インポート診断」をかけると
それなりのデータになってくれるはずです。

残念ながら私の知る限りでは不可能です。