ＰＸ０４６Ａの無線設定ができない

＞無線LANは、SoftBankのSTEP3モデムで、パソコンでインターネットを見ています。接続したときは、ボタンは押しませんでした。
＞このモデムは、WPS対応なのでしょうか。

SoftBankに確認して下さい。
WPS対応に対応していなくても手動設定は可能でしょう。
無線LAN設定STEP3 モデムのセキュリティ設定時に設定された「暗号キー」（セキュリティキー）をプリンターの設定で入力します。
http://sbs.softbank.jp/support/connect/wireless/ssid_wep/

>◎しばらくすると、プリンターの「Wi-Fi」左側のランプが点滅。
http://www.epson.jp/support/manual/ink/px046a.htm
上記のマニュアル（操作ガイド 15ページ）を見てみましたが、
通常、点滅があるのは右側（オレンジ）で、
左側（緑）は点灯が基本のようですが、緑点滅、ということですよね？

初回のセットアップは、スタートガイドにある手順で行われているようなのと、
パソコンからはインターネットを見ることが出来ているとのことなので、
考えられることは、現時点では、
・無線ＬＡＮ（ソフトＢＢ）とPX-046Aの間の通信が出来ない
の可能性が高そう、というくらいかと思います。

その結果として、
>パソコンに「接続ができないとのメッセージ」
がでていると考えられます。

無線ＬＡＮ（ソフトＢＢ）とPX-046Aの間の通信が確立していれば、
プリンタ本体のWi-Fiランプ左側（緑）が点灯するはずです。

親機との設定を確実に実現出来るよう、
「無線ＬＡＮ（ソフトＢＢ）」の型番などを記載することで、
他の方からのヒントがつきやすくなる気がします。

仮に、WPS対応の無線LAN親機であるならば、
PX-046Aの「Wi-Fi」ボタンを3秒以上長押しすることで、
WPS設定が開始出来るようなので、
パソコンを無線LAN接続したときと同様に、
親機のボタン→PX-046AのWi-Fiボタンの順に押して
Wi-Fiランプ左が点灯状態になれば、接続が出来ていますから、
この状態でもう一度、
プリンタ添付のCDをセットして確認してみてはいかがでしょうか。

インターネット接続モードを解除すれば、ＰＸ－０４６Ａと接続できると説明書にも記載されていますが、インターネット接続は必修なのであれば、パソコンとＰＸ－０４６Ａ間はUSB接続になり、追加のケーブルは必要ですね。
　ＰＸ－０４６Ａの無線帯域とパソコンが使用している無線帯域が相違していることも繋がらない要因かも知れません。