ドライバーのインストール

接続してみましたか？
Windows7、8、8.1にはドライバの自動更新機能があります。
基本的にパソコンとプリンターをつなげると、自動的に OS に搭載されているプリンター ドライバーがインストール ... また、インターネットに接続された状態で、パソコンにプリンターをつなげると、プリンターの最新のドライバーが自動的にダウンロードされインストールされます。もちろんメーカー側が対処している場合ですが、EPSONやCanonで8.1対応のドライバが公開されているならほとんど間違いなく自動更新の対象です。

絶対に画面の指示があるまでUSBを挿してはダメだったのはWindowsXPまでです。
また、かんたんプリントモジュールは一般の感覚では邪魔だと感じるはずです。導入にはご注意を。

一般論としてパソコン周辺機器に添付されているCDというのは、
その販売時点でサポートしているOSにしか対応しません。
セットされたパソコンのOSを判別したりする機能が含まれていますが、
未知のOSを正しく判別できず、合致しないOS用のドライバーやソフトが入ってしまい、
OS環境に悪影響を及ぼす可能性があるので使ってはいけません。

手持ちの周辺機器を最新のOSで使おうと思ったときには、
・メーカーのサポート情報で対応状況を確認する
http://www.epson.jp/support/misc/windows8.htm
http://www.epson.jp/support/taiou/os/list/ij_win_8.htm
http://www.epson.jp/support/taiou/os/list/ij_soft_win_8.htm

・対応している場合には、
メーカーサイトで対応ドライバやソフトを入手し、正しい手順で導入する
という流れで対処します。

「Windows8、Windows8.1に対応した最新のドライバーをご使用ください。
ドライバーは、ダウンロードページにて提供しています。」
とあるので、
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PM-D600　最新ダウンロード
http://www.epson.jp/dl_soft/list/1775.htm
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から、使っているPCのWindows8.1が32bit/64bitなのかを確認し、
・プリンタードライバー
・かんたんプリントモジュール
の２つを最低限導入します。
なお、プリンタードライバー導入の際は、
絶対に画面の指示があるまでUSBを挿さないこと。

上記2つが無事にインストールできたら、必要に応じて
・E-Photo（旧EasyphotoPrintの後継、写真印刷ソフト）などを
説明にしたがって入れておけばよいでしょう。

はい。そのCD-ROMはWindows8.1には対応していません。
そのプリンタの発売時期はWindowsXPの頃で、Windows8.1は世に出るはるか前でしたので、インストールCDにはWindows8.1用のドライバは収められていません。

ただし、EPSONのサイトからWindows8.1対応のドライバが入手できます。
http://www.epson.jp/dl_soft/list/1775.htm