フォルダ移行のトラブルです。

こうした場合、大きく要因は２つ考えられる。
１．管理者IDでログインしていない・・・つまり他人のIDでパソコンにアクセスしている。
２．メールの送信者が削除・移動禁止の文面で送信したものを受信した。

２．の場合、保存フォルダに移動して該当受信メールの属性の変更を行うと削除できる可能性は残る。

あの、基本的情報が不足しています、メーラーなのかWEBメールなのかも判りませんし、メーラーだとしても数十はある、メールソフトのどれか、しかもバージョンで違ったりもします、それを　メール　の一言でかたずけられても、回答する方としては、自分の使っているメールソフトなら答えられますが、使ってないソフトは判りませんから、回答を得るのは無理だと思いますが、まあメールの保存先フォルダーが判るのなら、そのフォルダーに行き削除、やコピー等はできますが、Windowsの基本機能ですから。
それが出来ないとしたら、フォルダーがプロテクトされているか、システムに異常があるかという事になります。