SETのインストーラー<セットアップEXE>自体が

PCに保存　という事はパソコンで使われる　今だとOSはWindows11かな？

システム設定の内容やWindows Defender作動下だとそういうメッセージが表示される場合が多いです
Microsoft社の製品ではない　問題が起きても責任を負わない　その確証を得るための手続きでもあります

ESETのインストーラー自体が、すでにインストールされている ESETによって検索ひっかかってしまうということでしょうか。その場合は ESETの公式ページからダウンロードしたのかどうか今一度確認してみてください。

ダウンロード版のプログラムを再度ダウンロードするには・・・｜ESETセキュリティソリューションシリーズ
https://eset-info.canon-its.jp/support/wc0102/

そうではなく、何らかのインストーラー（拡張子が EXE ファイル）であれば、インストーラーを使うと予期しないソフトが付随で勝手にインストールされるリスクなど潜在的なリスクがあるかもしれないインストーラーかもしれないということになります。フリーソフトの場合、そうしたソフトが潜んでいることも、そこそこありそうには思います。

その情報は日々更新されていて、たまに誤検出の場合もあります。

この判断は非常に難しいところで、ご自身で判断することになります。
大丈夫だと思うなら、除外設定をしておけばよいでしょう。
不安なら、そうしたEXEファイルは CDやDVDに保存して、ESET導入端末からは消しておいて、普段な目の止まらないところにおいておくという手もあります。検知されても CDやDVDならESETによって消されることはないためです。

特定のファイル / フォルダーを検査対象から除外する | ESETサポート情報 | 個人向け製品 | キヤノンITソリューションズ
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/168?site_domain=private

また Googleが提供しているマルウェアチェックサイトに、そのEXEファイルをスキャンさせて、他のセキュリティソフトでも検知されるのかどうか調べてみるのも手です。
https://www.virustotal.com/gui/

https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/3473?site_domain=server

こちらにある通り、
『ウイルスではないが、パフォーマンスに影響を及ぼすアプリケーション』
ということになります。

概ねセキュリティソフトは、パフォーマンスを犠牲にしてシステムを守る、ということになりますので、質問者さんがこれらを理解してインストールするには何の問題もございません。