パソコンとMFC=J939DNが繋がらない

ユーティリティソフトウェアのアンインストールツールでドライバーのアンインストールします(有線LANは取り外して置いた方が良いかも)
https://support.brother.co.jp/j/b/downloadlist.aspx?c=jp&lang=ja&prod=mfcj939dn&os=10013&dlid=dlf013746_000&type3=1039

https://download.brother.com/welcome/doc101220/cv_mfc739dn_jpn_qsg.pdf
12.本製品とパソコン、スマートホンと接続する
setup.brother.com にアクセスして、ドライバーとソフトウエアーをダウンロードします
画面の指示に従って進めます
終わってから有線LANに接続します

お急ぎならばとりあえずUSBケーブルで接続をおすすめします。
仕様を見るとLAN接続とUSBケーブルでの接続は同時に利用できるようです。
EPSONのプリンターですが、LAN接続とUSBケーブルでの接続のドライバー両方インストールしています。
（添付画像参考）

オンラインユーザーズガイド　に
Web Based Managementへのログインパスワードを設定または変更する
https://support.brother.co.jp/j/s/support/html/cv_dcp526nb_jpn_oug/doc/html/GUID-AD0ABBB1-8AAF-4C51-ACF1-1D6DAC9EE8A6_432.html?c=jp&lang=ja&prod=mfcj739dn&broug=in

MFC-J939DNのIPアドレスが解らない場合
ネットワーク設定リストを印刷を
https://support.brother.co.jp/j/s/support/html/cv_dcp526na_jpn/doc/html/GUID-4AC32796-AE37-4C93-8428-EA7398778882_264.html?broug=in

IPアドレス、サブネットマスクがおかしい場合は
操作パネルを使用してネットワークを設定を
https://support.brother.co.jp/j/s/support/html/cv_dcp526na_jpn/doc/html/GUID-41B575F9-5A02-4EA1-A26E-36BDE1AB2737_245.html?broug=in

解決しない場合はパスワードやIPアドレスなどリセットして
https://support.brother.co.jp/j/s/support/html/cv_dcp526na_jpn/doc/html/GUID-93C1500F-FCE9-481C-9499-A8720AC668E4_265.html?broug=in

簡単設置ガイド
１２　「本製品をパソコンまたはスマートフォンなどの携帯端末と接続する」をやり直してはいかがでしょう。
https://download.brother.com/welcome/doc101220/cv_mfc739dn_jpn_qsg.pdf

プリンターの背面にバーコードがついたラベルがありませんか？
ラベルに「Pwd」の表記がない・またはラベルがない場合の
パスワードの初期値は、「initpass」または「access」です。
パスワードを設定していない場合は空欄でそのままいける場合もあります。
御確認ください。

【インクジェット/レーザー プリンター】管理している製品のファームウェアを簡単に更新する方法
↓↓↓↓↓
https://faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/9634


どうしてもパスワードが通らない場合は一旦プリンター本体の操作でリセットしてみてはいかがでしょうか？

【インクジェット/レーザー プリンター】ネットワークの設定値のリセット（お買い上げ時の設定への初期化）方法
↓↓↓↓↓
https://faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/9985

【インクジェット/レーザー プリンター・スキャナー】パソコンを使って本製品の設定を変更する際に入力するパスワードの設定方法
↓↓↓↓↓
https://faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/13161/