CDをセットしたが画面にStartがでて　このアプリがデバイスに変更を加えまる事を許可しますか?

https://faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/10279?a_id=13075&session=sKBIZLAp
ここは確認しましたか
「上記を試しても進まない場合」の記述通りにやって見て下さい

プリンター機種名とPCのOSを書きましょう。

「はい」で進めてもらって大丈夫ですよ。

ブラザーのオリジナルドライバーは入れられておりますでしょうか？
付属CDを使用するのではなく、ブラザーホームページよりプリンタードライバーを入れるという方法もありますのでご参考までに。

・プリンターの電源を切っておく
　※この時USB接続されている場合は抜いておく
・ブラザーのドライバーをインストールしている場合は、
　一旦、プリンタードライバーをアンインストールしてPCを再起動
　※同じようなプリンタードライバーを登録していればそれも削除
　※ブラザー公式のアンインストールツールを使用してください
　※セキュリティーソフトを一旦停止しておく
・以下ページより、フルパッケージダウンロード 【推奨】を選択しダウンロード
・ダウンロードしたフルパッケージドライバーをインストール
これで症状が改善されるかご確認ください。

ソフトウェアダウンロード
↓↓↓↓↓
https://www.brother.co.jp/download/software/index.aspx

動画で見る！ かんたん無線（Wi-Fi）ガイド
↓↓↓↓↓
https://support.brother.com/g/s/id/wlan_guide/j880/wlan_jp/

Webページからドライバーをインストールする方法
↓↓↓↓↓
https://www.youtube.com/watch?v=V7pUbPDKogU&feature=youtu.be

【インクジェット/レーザー プリンター・スキャナー】ドライバーのアンインストール方法（Windows、macOS）
↓↓↓↓↓
https://faq.brother.co.jp/app/ans

まずはお使いのプリンタの型番を書きましょう。

もしプリンタに付属していたCDからセットアップしようとしているなら恐らくオートランでプログラムが起動しきて

「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」

と言うのをWindowsが表示すること自体は他の方が回答されていますがごく普通の事で怪しいソフトで無ければそのまま実行することになります。

>CDを挿入したらこのアプリがデバイスに変更を加える事を許可しますか?の画面が出てきます。。
ハードウエアを制御するソフトを入れるわけなので、
デバイスに変更があるという事なので、それで正常です。

ただ、正常じゃないのは、CD-ROMから
ソフトを導入しようとしてるところです。
CD-ROMのソフトは、出荷時のふる～い！ものです。
それを最新のWindowsに入れると、おかしくなりますが、
それは、いいのでしょうか？って話！
常に、インターネットで最新版を導入するようにした方が
トラブルは減りますよ。