購入したばかりなのに、印刷できません

パソコンもしくはスマートフォンのOSは何ですか？
Windowsだけでは分かりません　Windows1１です違う場合は変更です
ユーティリティソフトウェアのアンインストールツールでドライバーのアンインストールします　
https://support.brother.co.jp/j/b/downloadlist.aspx?&c=jp&lang=ja&prod=mfcj939dn&os=10068&type3=1039&dlid=dlf013746_000
　　　　↓
ルーター経由でパソコンと接続する
https://support.brother.com/g/s/id/wlan_guide/j83_90box/wlan_jp/pc/lan/index.html
製品に同梱されているCD-ROMは使わずに
使えない場合は、こちらからフルパッケージインストーラーをダウンロードしてください。

フルパッケージインストーラーのダウンロード←ここでMFC-J939DNを選びます
ダウンロードしたフルパッケージインストーラーのファイルをダブルクリックで起動してください。

2. 動画を見ながら、パソコン側の設定を行なってください。動画通りに進んだら、次の手順へ進んでください。

後は画面の説明と指示に従えば出来ると思います

質問は、何？

購入後まもなく出た場合であれば初期不良の可能性が非常に高いため購入店舗にご相談されてみてはいかがでしょうか？

ブラザーホームページで掲載してある対処法を試されたり、マニュアルや取扱説明書に記載のトラブルシューティングを試したり、インターネット等でご自身で調べられたり、掲載が無くともこれをすれば改善するかもしれないと試されたり、ご自身でもうこれ以上は対処法ないのではないかと思うまで試しても解決しないのであれば、
おそらく内部的な故障と思われます。電源プラグを抜き数分後に再度入れ直しても改善しないのであればほぼ復旧不可能です。数日間電源プラグを抜いたりプリンタードライバーを再インストールすることで改善したケースも稀にあるようですのでご参考までに。

「初期化できません XX」や「スキャンできません AF」や「〇〇できません XX」
が発生した場合、以下ページを参照し、解決しなければほぼ自力で直すすべはありません。
残念ながら修理となります。

【インクジェット プリンター】「印刷できませんXX」「初期化できませんXX」「スキャンできませんXX」「クリーニングできませんXX」という表示が出て、本製品が使用できない場合
↓↓↓↓↓
https://faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/10657/

セットアップの手順通りにやっても印刷できないのであれば
故障かもしれません。
もう一度、手順通りにできているか確認してください。
それでもダメな場合は故障を疑います。
購入されたところに相談してみてください。

そのコード番号は温度異常のようなので、コンセントを抜いてしばらく室温に置いて再度試して見ては如何でしょう。