ダウンロードできない！パソコンのソフトウェアがブロックされる問題について

パソコンの機種やソフトウエアによって、ブロックされる場合の解決策は異なります。

セキュリティソフトを入れずに、Windowsセキュリティを使っているとそういう現象が起きます。ファイアウォールが外部からのデータ転送（ダウンロードがその典型）をチェック、排除するからです。もしそうであれば、それが自分にとって有害ではないという証明をWindowsセキュリティに対してすれば出来るようになります。

>hpのパソコンを新しく購入
ということはWindows10のパソコンですか？
お使いのブラザー機器の機種名はなんですか？

>ブロックされてしまいます。
質問者様の隣で同じパソコン画面を見ることはできませんので、
できるだけ詳しく、どんなソフトを使ったときに、
どこに、どんな文言が出ているのか、を
ありのままを転記していただいた方がよいです。

ファイルをダウンロードしようとした際に、
「デバイスに損害を与える可能性がある」などと表示されるのは、Windows10などでMicrosoft Edgeをお使いの際に、
ダウンロードしているファイルについて、
膨大なEdge利用者の状況から統計的に見て
充分な安全性を担保できない場合に表示されるものです。

質問者様が、具体的に、どのアドレスから
なんのドライバーをダウンロードしているか不明ですが、
「(機種名) ドライバー」などで検索した結果のページから
ダウンロードしようとしている場合、
正規のブラザーサイトでは無い可能性があります。
この場合は、危険があるのでやめた方がよいです。

国内のブラザー製品については、
https://www.brother.co.jp/support/index.aspx
のページから機種名でたどった先のダウンロードコーナーなど、
「brotherの正規サイトからダウンロードしている場合」は、
セキュリティ上の懸念は極めて可能性として低いので、
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[Microsoft Edge] 「お使いのデバイスに問題を起こす可能性があるため、ブロックされました」と表示されます。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=0911-2449
などを参考にして、
必要な各ファイルをダウンロード完了させてください。

なお、より万全を期すには、
ダウンロード後、ファイルを実行する前に、
ファイル名を右クリックからのメニューなどで、
「お使いのセキュリティソフト」でスキャンをする癖をつけるとよいでしょう。