VPN接続

ルータを購入して、簡単設定で設定して、パソコンをwifi接続しました。
ネットは繋がりましたが、仕事関係で、VPN接続したとろ、エラーになりました。
ファイアウォール、NAT、ルータのどこかで、許可されていないのではないかとメッセージが出ます。
別途wifiルータの設定が必要でしょうか？


※OKWAVEより補足：「エレコム株式会社の製品」についての質問です。