ThinkPad X40のリカバリCDからのリカバリができない問題

ANo1です。

明確な回答ではありません。
X40でリカバリ可能な外付けCDドライブの共通する特徴はバスパワーで駆動できることにあります。
私自身そのCD-ROMドライブを持っていますがACアダプタを装着するコネクタすらありません。
たぶんシリアルの電源管理あたりが問題なのではないでしょうか。

多分、このＰＣはＨＤＤリカバリーを採用していると思われますのでリカバリーディスクは付いていません、貴方がリカバリーディスクと思っているのは（作っているなら話は別ですが）緊急復旧ＣＤで、このＣＤはＨＤＤ内のリカバリーを起動するだけのものです。（ＣＤを入れて『Rescue and Recovery with Rapid Restore』と出るので多分間違いないです）
つまりＨＤＤを交換したらルカバリーは出来ないということです。
対策としては、メーカーからリカバリーディスクを購入するのが一番だと思います。（購入出来れば）

質問を見ていると昔のことを思い出します

シンクパッド240Zでリカバリメディアが無かったのでIBMから購入しあなたのように外付けCDDをブートできるようにFDDを作成し何度やっても同じようにブートできないことがありました
IBMのサポート（有料）と何度も話したのですが、サポートが言うには「FDDの作成が失敗です、作成しなおしてください」でした。
松下のドライブでしたから東京に電話してサポートをお願いしFDD編集のための要領をFAXしてもらっても自分が作成したものとおなじで何度もIBMに電話して状況を説明していると一人のサポートが、「購入されたリカバリメディアは何枚ありますか？」と聞いてきたので「1枚だけ送られてきました、メディアのシリアルは・・・」と説明すると「「リカバリメディアは3枚組で2枚目だけしかお送りしていません。非常に申し訳ございません」で残りを無料で送付してもらいリカバリできた記憶があります

長々としたアドバイスですが、リカバリメディアの1枚目を最初に入れていない可能性があります
再度確認してください
あなたが作成したのならメディアを開いて確認が必要です（作成時に順番を間違って記載している場合が多い）

なんとなく、CD-ROMドライブからのブートができていないことが原因のような気がします。

私は、ThinkPad X40(2371-7VJ)+DVRP-UN8PS(IOデータ製)で、質問者さんと同じようにHDDを交換後、リカバリーディスクを使ってリカバリーしたときは難しいことをしなくても、簡単にリカバリーできました。(リカバリーをしたのが、1年ほど前なので、詳しいことは忘れてしまいましたが。(^^;)

たしか、BIOSでUSB起動できるように設定したような気がします。

なにはともあれ、CD-ROMドライブでブートができるかを確認してみてください。

リンク先
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd03.nsf/jtechinfo/SYJ0-0331A77


＞外付けドライブ（松下のSW-9588-C）の
これ内蔵型のSATAドライブですね。
型番を間違えていませんか。

念のため確認です。
リカバリCDからシステムを作りたいのか。
Windows製品版のCD-ROMからシステムを作りたいのか。